Optimisasi Portofolio Investasi Saham Sektor Pangan menggunakan Model Mean-Expected Shortfall dengan Particle Swarm Optimization

Salah satu produk investasi yang sangat menjanjikan adalah saham. Saham memiliki potensi keuntungan yang besar, namun risiko yang terkait dengan investasi ini tidak boleh diabaikan begitu saja oleh para investor. Oleh karena itu, diperlukan strategi investasi yang optimal dengan membentuk portofolio investasi, guna meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh. Penelitian ini bertujuan melakukan optimisasi portofolio investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan model Mean-Expected Shortfall (Mean-ES). Penggunaan metode ini diharapkan investor dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat risiko yang terkait dengan portofolio saham mereka. Particle Swarm Optimization (PSO) adalah salah satu metode optimasi yang dapat digunakan untuk mencari alokasi dana yang optimal. Dengan PSO, investor dapat menemukan kombinasi yang optimal untuk mencapai tingkat return yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap lima saham AALI, BISI, DSNG, LSIP dan SMAR, hasilnya menunjukkan tingkat risiko sebesar 0,0014 dan tingkat return sebesar 0,021%. Investor dapat membentuk portofolio saham yang memiliki potensi return yang tinggi, sekaligus meminimalkan risiko yang terkait dengan investasi saham. Penerapan strategi investasi yang optimal ini dapat membantu investor dalam mencapai tujuan keuangan mereka dengan cara yang lebih efektif. Mempertimbangkan potensi keuntungan dan risiko yang ada, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan mengoptimalkan kinerja portofolio saham mereka.

Indonesia

Investasi, Optimisasi, Expected Shortfall, Particle Swarm Optimization, Return

Fri Sep 01 2023 13:32:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

true

Belum Ada Data