Abstrak

Asuransi jiwa berjangka merupakan asuransi yang menjamin tertanggung dalam jangka waktu tertentu dimana benefit akan didapatkan apabila tertanggung meninggal pada masa perlindungan. Tingkat suku bunga berpengaruh pada perhitungan premi asuransi. Pada umumnya perhitungan premi asuransi jiwa menggunakan tingkat suku bunga konstan, namun pada praktiknya tingkat suku bunga pasar cenderung berubah-ubah dalam satu periode waktu tertentu sehingga dibutuhkan model yang dapat meminimalkan risiko fluktuasi suku bunga pada pasar. Model perhitungan premi dengan suku bunga stokastik dipilih karena metode ini dapat menggambarkan terjadinya jump, sehingga diharapkan metode ini dapat menggambarkan tingkat suku bunga pasar lebih baik dan lebih realistis. Pada penelitian ini membahas tentang perbandingan premi asuransi jiwa berjangka dengan suku bunga stokastik berdasarkan proses poisson majemuk dan suku bunga konstan. Adapun untuk menghitung premi bersih tahunan ditentukan dengan menggunakan premi bersih tunggal dan anuitas hidup. Hasilnya nilai premi asuransi jiwa berjangka dengan suku bunga stokastik berdasarkan proses poisson majemuk lebih besar dibandingkan dengan suku bunga konstan ketika peluang tingkat suku bunga meningkat lebih kecil atau sama dengan 0,50 untuk range perubahan dari setiap tingkat suku bunga sebesar 0,0025 dan sebaliknya. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi nasabah dan perusahaan dalam membuat keputusan.