Text

Return Portofolio Optimal dengan Pendekatan Single Index Model, Treynor Black Model, dan Black-Litterman Model

---

Membentuk portofolio optimal adalah metode yang dapat membantu investor
meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Beberapa model untuk
portofolio optimal meliputi model Single Index Model (SIM), Treynor Black Model
(IBM) dan Black-Litterman Model (BLM). SIM didasarkan pada pengamatan
bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Dalam
IBM seseorang investor dapat melihat bahwa model tersebut kurang berfokus pada
nilai beta namun lebih fokus pada risiko yang tidak sistematis. BLM
menggabungkan elemen data historis dan pandangan investor untuk membentuk
prediksi barn portofolio sebagai dasar penyusunan model. Prediksi pandangan
dalam penelitian ini menggunakan time series ARIMA dan GARCH. Tujuan dari
penelitian ini adalah membentuk return portofolio optimal dengan SIM, TBM dan
BLM berdasarkan single view investor dan kombinasi beberapa view investor
dengan pendekatan ARIMA dan GARCH.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

519.5 And r/ R.14.9.1

Publisher

Bandung : FMIPA Pascasarjana UNPAD., 2018

Collation

xiii, 99 hlm. ; il. ; 29 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

519.5

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

Reference

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment