Text

MODEL PERINGATAN DINI RISIKO SISTEMIK PADA PERBANKAN INDONESIA BERDASARKAN RISIKO ENDOGEN INSTITUSI KEUANGAN, PASAR KEUANGAN, INFRASTRUKTUR KEUANGAN DAN RISIKO EKSOGEN MAKRO EKONOMI

---

Berulangnya risiko sistemik di sektor perbankan membutuhkan model
peringatan dini risiko sistemik baru yang mengembangkan variabel dan
metode baru sebagai reaksi terhadap trend inovasi keuangan dan perubahan
struktural dalam sistem keuangan dan perbankan.

Penelitian ini menggunakan teori kebangkrutan, teori agensi, teori asimetri
informasi dan teori risiko sistemik dengan sumber data berupa data sekunder
bulanan bank konvensional dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan
Badan Pusat Statistik tahun 2010 sampai 2014 untuk membentuk model
peringatan dini risiko sistemik dan data tahun 2015 digunakan untuk menguji
validasi model peringatan dini risiko sistemik yang terbentuk menggunakan
regresi logit.

Model peringatan dini yang terbentuk menggunakan variabel risiko kredit, risiko
likuiditas, risiko pasar risiko ketersediaan modal, bank runs, contagion inflasi,
suku bunga dan nilai tukar, dimana secara simultan, dapat digunakan sebagai
variabel peringatan dini untuk mendeteksi risiko sistemik namun secara
parsial, risiko pasar dan contagion menunjukan hasil yang tidak signifikan.
Model yang terbentuk telah memenuhi kriteria fit yang baik dan mempunyai
tingkat ketepatan prediksi yang tinggi serta berdasarkan uji validitas model
menunjukan kenaikan tingkat ketepatan prediksi.

Penelitian ini menghasilkan model peringatan dini risiko sistemik yang

menggabungkan risiko endogen dan risiko eksogen khususnya variabel

contagion dan bank run disamping risiko endogen intitusi keuangan dan risiko
eksogen makro ekonomi, dengan menggunakan rasio persentasi penurunan
ketersediaan kredit pada suatu bank dengan presentasi penurunan ketersediaan
kredit pad a industri perbankan sebagai proksi risiko sistemik

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

658.81Alf m/R.12.296.6

Publisher

Bandung : Fakaultas Ekonomi Unpad., 2017

Collation

xix, 217 hlm. ; il. ; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

658.81

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

Reference

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment