Sparse Multinomial Logistic Regression (Studi Kasus Data Kredit Macet di Bank Nasional "N")

---

Model Sparse Multinomial Logistic Regression (SMLR) merupakan
pengembangan dari model regresi logistik multinomial biasa dengan data yang
diamati pada salah satu kategori respon jarang terjadi (sparse). Untuk penaksiran
parameternya digunakan Marcov Chain Monte Carlo (MCMC) melalui algoritma
Metropolis Hastings berdasarkan pendekatan teorema Bayes dengan distribusi
prior berupa Gaussian. Metode Metropolis Hastings ini diterapkan pada kasus
kredit macet di Bank Nasional "N" tahun 2014 yang melibatkan variabel
penghasilan bulanan, usia debitur, dan jumlah tanggungan keluarga. Untuk
menentukan model terbaik menggunakan Deviance Information Criterion (DIC).
Dari hasil analisis yang dilakukan ternyata variabel yang berkontribusi terhadap
kategori kelompok debitur adalah variabel penghasilan bulanan.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

519.5 Muh s/.14.58

Publisher

Bandung : Magister Statistika Terapan., 2016

Collation

x,; 40 hlm,;29,4cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

519.5 Muh s

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

2016

Subject(s)

-

Specific Detail Info

Tesis

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment