Penerapan model generalized space time autoregressive integrated with arch error (GSTARI-ARCH) untuk peramalan indeks harga konsumen beberapa kota di Provinsi Sumatera Utara

---

Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dihitung
berdasarkan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah
indeks harga agregatlkeseluruhan dari semua jenis barang/jasa yang dikonsumsi
oleh masyarakat. IHK dapat diamati secara simultan sebagai pengamatan yang
melibatkan lokasi dan waktu, sehingga dapat dikategorikan sebagai data space
time. Untuk melakukan peramalan data IHK dapat digunakan model Generalized
Space Time Autoregressive (GSTAR).

Data deret waktu fmansial seperti IHK, tingkat suku bunga, atau kurs mata
uang sering menunjukkan po la data yang tidak stasioner dan memiliki volatilitas
yang tinggi, sehingga berimplikasi pada varians error yang tidak konstan.
Penelitian ini mempelajari dan mengembangkan model GSTAR untuk data yang
tidak stasioner dan memiliki varians error yang tidak konstan berupa model
Generalized Space Time Autoregressive Integrated with ARCH Error (GSTARI­
ARCH) pada data IHK empat kota di Provinsi Sumatera Utara.

Identifikasi orde optimum berdasarkan plot Space Time Partial
Autocorrelation Function (STPACF) dan nilai minimum AlC diperoleh model
GSTARI(1,l,l)-ARCH(l). Parameter model GSTARI(l,l,l)-ARCH(1) ditaksir
dengan menggunakan metode GLS dengan menggunakan dua matriks pembobot,
yakni bobot lokasi invers jarak dan normalisasi korelasi silang pada lag yang
bersesuaian. Model GSTARI-ARCH yang paling sesuai untuk peramalan IHK
empat kota di Provinsi Sumatera Utara adalah model GSTARI(l,l,l)-ARCH(1)
dengan bobot lokasi normalisasi korelasi silang pada lag yang bersesuaian, karena
memberikan nilai MAPE paling minimum pada data out-sample. Hasil ramalan
diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam
pengambilan kebijakan sektor ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

519.5 Hot p/.14.36.1

Publisher

Bandung : Magister Statistika Terapan., 2016

Collation

xv,; 92 hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

519.5 Hot p

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

2017

Subject(s)

-

Specific Detail Info

Tesis

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment