SYARAT KESTASIONERAN MODEL STAR(1;1) (STUDI KASUS BEBERAP A FENOMENA RIlL)

---

Syarat kestasioneran model ST AR( 1; 1) dapat dirumuskan berdasarkan syarat
kestasioneran model VAR(l) karena model STAR(l;l), merupakan hal khusus dari
model VAR(l). Syarat agar model STAR(1;l) stasioner adalah nilai Eigen dan
matriks parameter model bernilai kurang dari 1

Model STAR(l;l) stasioner dapat digunakan untuk prakiraan observasi di suatu
lokasi pada waktu mendatang berdasarkan satu waktu sebelumnya dari lokasinya
sendiri dan lokasi-Iokasi lain disekitamya. Penerapan model ST AR(1; 1) pada data
stasioner produksi kebun teh dan produksi minyak bumi menunjukkan bahwa nilai
Eigen dari matriks parameter model ST AR( 1; 1) bemilai lebih kecil dari 1. Hal ini
menunjukkan bahwa parameter model ST AR(1; 1) untuk kedua fenomena data
tersebut memenuhi syarat stasioner

ABSTRACT

Terms stationarity ST AR( 1,1) model can be formulated based on the
stationarity requirement V AR( 1) model because the model STAR (1,1), is a special
. case of the V AR( 1) model.

STAR(l,!) model can be used for forecasting stationary observation at a
location in the future based on a time earlier than the location itself and other
locations nearby. Implementation of STAR(1,l) model on stationary data
production tea plantation and production of crude oil showed that the Eigen values
of matrix parameters of the model STAR (1,1) valued at less than 1. It means that

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

519.5 Jub s/R.14.44

Publisher

Bandung : Magister Statistika Terapan,., 2010

Collation

x,; 30 hlm,;29,4cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

519.5

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment