ANALISIS VALUE AT RISK DALAM MARKET TIMING PADA PRODUK REKSA DANA SAHAM, CAMPURAN DAN PENDAPATAN TETAP

---

Penelitian ini menguji kinerja reksa dana di Indonesia dengan menggunakan
Value at Risk dalam kapasitasnya untuk dapat mengendalikan risiko dalam market
timing. Data yang relevan digunakan adalah sembilan puluh reksa dana, selama
tiga puluh enam bulan yang dimulai pada Januari 2007 sampai Desember 2009.
Pada pasar bearish dan bullish nilai VaR reksa dana saham lebih besar dari reksa
dana campuran. VaR reksa dana saham lebih besar dari reksa dana pendapatan
tetap dan nilai VaR reksa dana campuran lebih besar dari reksa dana pendapatan
tetap. Nilai VaR reksa dana saham, reksa dana campuran dan reksa dana
pendapatan tetap pada pasar bearish berbeda secara signifikan dari bullish,
dimana VaR di pasar bearish cenderung lebih besar daripada bullish. Penelitian
ini sangat penting karena dapat memberikan alternatif dalam mengukur kinerja
dana, dan manajer investasi akan memiliki lebih banyak perspektif risiko dalam
setiap kondisi pasar.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

658.15 riz a R.12.235

Publisher

Bandung : Program Magister Manajemen Unpad., 2016

Collation

vii,;82hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

658.15

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

2016

Subject(s)

-

Specific Detail Info

Tesis

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment