MODEL VEKTOR AUTOREGRESI DENGAN RANK YANG DIREDUKSI

---

Model vektor autoregresi (V AR) merupakan salah satu model deret waktu
multivariat yang banyak digunakan karena mudah dan sederhana. Model ini adalah
pengembangan dari univariat autoregresi (AR). Banyaknya parameter yang harus
ditaksir pada model V AR tergantung pada banyaknya variabel dan lag pada data deret
waktunya. Dalam banyak kasus pada umumnya, penggunaan jumlah variabel yang
banyak dan lag order yang besar dalam model V AR akan menghasilkan parameter
yang banyak. Karena parameter yang dihasilkan banyak maka besar kemungkinan
terdapat banyak parameter yang tidak signifikan.

Salah satu cara untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan menggunakan
model V AR dengan rank yang direduksi. Model V AR dengan rank yang direduksi
dilakukan dengan cara mereduksi rank matriks parameter (

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

512.5 Uta m/R.14.6

Publisher

Bandung : Magister Statistika Terapan,., 2010

Collation

x,; 50 hlm,;29,4cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

512.5

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment