EVALUASI VALUE AT RISK STRATEGI INVESTASIOPTION DENGAN MENGGUNAKAN SIMULASI MONTECARLO

---

Call option dengan underlying asset berupa valas merupakan suatu
instrument derivatif yang memberikan hak bagi pemiIiknya untuk membeIi valuta
asing tertentu yang dikaitakan dengan call option tersebut pada kurs tertentu dan
waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Bagi spekulan, apabila perkiraannya
bahwa harga valutaakan mengalami pelemahan, maka akan membuat posisi
short, sedangkan apabila spekulan tersebut memilki pandangan bahwa harga akan
mengalami kenaikan, maka spekulan tersebut akan membuat posisi long.

Diperluk:m setidaknya Iima parameter untuk mengetahui harga options
yaitu harga valas.jangka waktu sampai jatuh tempo, harga exercise, suku bunga
yang bisa diketahui melalui infonnasi pasar, dan volatiliti yang bisa didapat dari
data historis.

Hasil studi menunjukan bahwa rata-rata Var untuk options Iebih bagus
dibandingkan dengan rata-rata VaR tanpa options.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

658 mul e/R.12.149

Publisher

Bandung : Magister Psikologi., 2015

Collation

iii,; 58 hlm,; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

658 mul e

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

reference

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment