PENILAIAN KESEHATAN PERBANKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE RISK-BASED BANK RATING DAN PENGARUHNYA TERHADAP MARKET DISCIPLINE

---

Penilaian kesehatan bank dapat memberikan infonnasi mengenai kondisi dari bank
yang bersangkutan, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan preventif apabila
kondisi kesehatan bank tidak sehat. Bank yang tidak sehat akan menimbulkan
depresiasi kepercayaan masyarakat yang akan mengakibatkan kepanikan yang
berdampak sistemik dan akan merugikan negara secara keseluruhan. Adanya disiplin
pengaturan merupakan upaya untuk mengurangi bank dalam mengambil risiko tinggi.
Market discipline diharapkan dapat melengkapi peraturan dan pengawasan
pemerintah dalam mengelola risiko sebuah bank. Market discipline melakukan
kontrol pengainbilan risiko perbankan dengan cara melakukan migrasi dana.

Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami peningkatan dari tahun 2008 -
2012 menunjukkan peningkatan kepercayaan nasabah terhadap bank. Namun,
kenaikan tersebut juga diiringi oleh kenaikan rasio-rasio yang menunjukkan
peningkatan risiko yang diambil oleh bank. Risiko yang semakin tinggi dapat
berdampak pada tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengesampingkan tingkat kesehatan
suatu bank. Kinerja bank yang baik tercennin pada market discipline yang
diproksikan oleh perubahan DPK.

Penilaian kesehatan bank dilakukan dengan metode penilaian kesehatan bank berbasis
risiko (Risk-based Bank Rating-RBBR) yang tercantum dalam PBl No.
13/11PBII2011. lndikator yang digunakan pada metode RBBR tersebut adalah profil
risiko (risk profile), Tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance),
Rentabilitas (Earning), dan permodalan Capital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor - faktor penilaian
kesehatan bank dengan berdasarkan risiko terhadap market discipline. Keempat
faktor tersebut diproksikan oleh rasio - rasio keuangan seperti NPL, Cash Ratio,
LDR, BOPO, CER, OE, ROA, NlM, dan CAR. Market discipline diproksikan oleh
perubahan DPK. Penelitian dilakukan terhadap 24 bank yang terdaftar di BEl dan
memiliki laporan keuangan lengkap periode 2008-2012. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Risk Profile berpengaruh signifikan terhadap DPK, GCG tidak
berpengaruh signifikan terhadap DPK, Earning berpengaruh signifikan terhadap
DPK, capital tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

658.15 put p /R.12.232

Publisher

Bandung : Program Magister Manajemen Unpad., 2014

Collation

ix, 79 hlm. Ilus ; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

658.15

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment