Skripsi

Menentukan Potofolio Saham Optimal Menggunakan Single Index Model (Studi Pada Index LQ45 Periode Agustus 2011- 2014)

---

Banyaknya instrumen investasi yang ada saat ini memberikan pilihan yang sangat beragam bagi investor untuk melakukan kegiatan investasi. Investasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu di masa depan. Salah satu investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang cukup tinggi yaitu sektor pasar modal. Otoritas Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling popular. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Single Index Model yaitu suatu model yang membandingkan antara nilai ERB dengan nilai cut-off rate saham, sehingga menghasilkan komposisi portofolio saham yang optimal dengan tingkat return dan risiko tertentu. Penelitian ini dilakukan pada indeks LQ45 dikarenakan indeks ini merupakan indeks yang paling likuid dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar. Terdapat 24 saham sebagai sampel yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Hasil dari pennelitian ini terdapat 4 saham pembentuk portofolio optimal selama periode Agustus 2011 – Januari 2014, yaitu ICBP (65,17%), INTP (18,17%), CPIN (9,96%), SMGR (6,70%). Return yang akan dihasilkan dari portofolio ini adalah sebesar 2,23% per bulan dengan tingkat risiko sebesar 9,68% per bulan.
Kata kunci: Bursa Efek Indonesia, Indeks LQ45, Portofolio Optimal, Single Index Model

---

Availability @Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

651 RIZ 14/2015

Publisher

Bandung : FISIP Unpad., 2015

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

651 RIZ 14/2015

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment