Skripsi

Penerapan Model Indeks Tunggal untuk Menetapkan Komposisi Portofolio Optimal : studi pada saham-saham syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni 2012 – November 2017

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi portofolio optimal yang dibentuk dengan Model Indeks Tunggal, untuk mengetahui proporsi dana yang digunakan untuk berinvestasi dalam portofolio optimal, serta untuk mengetahui expected return portofolio dan risiko portofolio dari portofolio optimal yang dibentuk dengan Model Indeks Tunggal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan studi pustaka. Populasi yang digunakan adalah saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode pengamatan Juni 2012-November 2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling (judgetment sampling). Sehingga sampel yang diambil sebanyak 14 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 14 sampel perusahaan terpilih terdapat 7 perusahaan yang membentuk komposisi portofolio optimal. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah proporsi masing-masing saham UNVR 16.09%, TLKM 31.25%, ICBP 28.88%, AKRA 6.86%, UNTR 2.62%, KLBF 13.13%, dan ADRO 1.19%. Berdasarkan portofolio yang telah terbentuk hasil perhitungan expected return portofolio sebesar 1.62% per bulan dan risiko portofolio sebesar 6.56% per bulan.

Kata kunci : Model Indeks Tunggal,Portofolio Optimal.

---

Availability @Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

651 NEL 21/2018

Publisher

Bandung : FISIP Unpad., 2018

Collation

xv, 71 hlm.; 29,7 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

651

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment